国债期货交易时间（资金盘尾趋紧）

周一，银行间市场资金供给充裕，盘尾趋紧，央行净回笼影响暂不大，隔夜在1.1％附近。国债期货全线收涨，银行间主要利率债收益率普遍下行，长券整体持稳，中短券收益率下行明显。

具体看，国债期货全线收涨，10年期主力合约涨0.29％，5年期主力合约涨0.21％，2年期主力合约涨0.13％。银行间主要利率债收益率全线下行。截止北京时间16:30,10年期国债活跃券220017收益率下行0.15bp报2.7215％，5年期国债活跃券220016收益率下行2bp报2.50％，10年期国开活跃券220215收益率下行0.15bp报2.901％。

（数据来源：WIND）

一级发行结果如下：

地产债整体走弱多数下跌，“21旭辉01”跌超10％，“21旭辉03”和“20旭辉01”跌超9％，“20时代02”跌超8％，“20龙控03”跌超6％，“21宝龙01”跌超5％，“20龙控04”跌超4％，“20碧地01”跌超3％；“20时代05”涨超19％，“19龙控01”涨近6％，“20融创02”涨超3％。

国君固收称，过去两天利率大幅下行的原因，可能并不是服务业PMI不及预期，十一期间国内消费数据较差对市场的影响也不够直接，最本质的原因应该还是本轮调整导致10年国债点位阶段性突破1年期MLF，做多赔率大幅提升。历年来10月都是容易变盘的时间点，交易上更应该谨慎应对，避免追涨，多看少动。

（数据来源：WIND）

公开市场方面，央行公告称，为维护银行体系流动性合理充裕，10月10日以利率招标方式开展了20亿元7天期逆回购操作，中标利率2.0％。Wind数据显示，今日930亿元逆回购到期，因此单日净回笼910亿元。

银行间回购定盘利率全线下跌。FR001报1.16％，跌104个基点；FR007报1.5401％，跌51.99个基点；FR014报1.60％，跌140个基点。

银银间回购定盘利率全线下跌。FDR001报1.11％，跌103个基点；FDR007报1.35％，跌71个基点；FDR014报1.35％，跌129个基点。

资金面延续宽松，Shibor短端品种多数下行。隔夜品种下行6.8bp报1.11％，7天期下行11.9bp报1.4970％，14天期上行2.9bp报1.4380％，1个月期下行1.1bp报1.6440％。

一级存单方面，今日1Y期国股报在1.99％-2.10％位置，9M期国股在2.03％位置，6 M期国股报在1.83％-1.90％％位置。二级存单方面，6M期国股成交在1.90％附近，明年10月到期国股成交在1.9775％附近。

（数据来源：wind）

本文源自财联社